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稍微聊一下, 到底什麼是技術分析原理

為什麼我一個理工出身, 完全沒有金融背景, 沒學過基本分析, 沒學過經濟學的人也能在市場活得好好的, 你想通了一樣能做到

為什麼純數學就可以賺到錢

有人說市場是由人性組成的, 根本無法預測, 為什麼技術分析可以賺錢?

因為人性千古不變, 其實歷史是不斷重演的,

所以掌握某些人類群體所展現出來的巨觀現象是可以賺到錢的

而這些現象五花八門, 每個人用經驗觀察到的可能都不一樣,

所以每個人的操盤經驗法則可能都會有差異

我先不講那麼複雜, 我只就工程師的觀點去看,

我不把市場當市場, 只靠"慣性"(波段), 用最簡單的概念就可以賺到錢

反璞歸真, 把價畫出來, 然後一切回歸數學

(有人稱他叫做技術分析, 但其實我建議你忘掉一切學過的技術分析)

當你把商品價格點在方格紙上, 你可以把離散點連成一條彎彎曲曲的曲線,

一條你不知道未來會怎麼走的曲線

請先忘掉一切你學過的技術分析

回歸到最原始的, 你在學校學過的數學

請問, 我該怎麼判斷這條曲線的峰谷峰頂?

從數學上來看, 方法有數百種以上,

隨便來個國中生都會的"切線斜率"正負交替,

或是你家五歲小孩也會的, 用"眼睛"看, 看到"正碗"的習狀,

就是火車要往上開了, 看到"倒碗"的形狀, 就是要跌了

再進一步, 用眼睛看太過費力,

所以我把她寫成了程式, 再加上自動交易

If 我看到 正碗, then 我作多

If 我看到 倒碗, then 我放空

就降子~ 交易的真相就這麼簡單 (亞當理論 -- 順勢而為, 你的利潤來自於"慣性") 

如圖, 我永遠賣不在頂, 買不在底

但我可以吃到魚身

方法幾千幾百種, 發揮你的想像力, 找出你的模型.

當然啦, 這個世界並非像圖上的那麼單純, 要加入跳空或是交易成本

不過, 我可以告訴你, 其實相去不遠, 道理可通

我的技術分析指的是回歸最原始的數學, 

太多人看的技術分析都是假技術分析(每本書抄來抄去),

隨便在書店買本書也號稱技術分析, 然後學錯了東西又說技術分析無用

不同的商品全部用一樣的參數  

還有什麼背離, 什麼買賣力瞬斷, 什麼出貨日, 又什麼什麼

狀況一大堆

有多少人真的靜下心來從最簡單的原理去看

再看不懂, 叫你家五歲小孩用眼睛看就好!

順勢而為就夠好賺了, 連價都還看不懂, 還去看那些什麼量什麼背離什麼出貨的, 根本就是沒事找事多煩心的.

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曾有人問, 量重要嗎?

我認為量其實不是很重要, 從圖可以知道, "價"是黑盒子惟一的輸出, 只看價, 靠著數學方法就可以賺錢.

但我不是說完全不重要啦, 也許他能輔助讓你更精確. 不看亦可.

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再來延伸的東西就很多了

到底碗要多深(x, 變數)多大才算一個碗, 或是該跑多大的周期才足以cover交易成本與平均跳空損失, 這都是程式交易可以討論的範疇.

有人說程式交易只是一個工具, 是要先有經驗才去實作, 程式最多只能寫出跟寫作者一樣的操作功力, 我是不太贊同這個看法, 上面的例子也可以挑戰一下這個論點, 不論是任何金融商品必定都可以畫成上面的曲線, 我一定可以用各種數學方法去找出轉折.

而轉折出現後的魚身我可以吃到! 至少我自己是個例子, 我研發系統就如同當初在研究所研究論文的時候, 利用科學與數學方法設計出一些判斷轉折的方法(例如, 碗型??)並經過驗證的程序來驗證是否可用, 幾年過去了, 倒也活得還行.

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一念天堂一念地獄, 上面這個著名的"亞當理論"順勢交易的坐火車理論,

跟我一樣念理工的人看了應該會跟我當初一樣, 突然身在一個恍然大戶的狀態吧?!

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轉自 http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=185255&forum_id=5283&cat_id=7

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